Estacionalidad Mensual, El IBEX35 en Octubre

Todo viaje, por largo que sea, empieza con un solo paso.
Lao Tse, siglo IV a.C.

Analizar el comportamiento de los indices en un mes en concreto no nos asegura lo que va a a pasar durante ese mes, pero sí indica de donde sopla el viento.

El análisis de la estacionalidad nos puede servir para establecer estrategias, o bien elegir los instrumentos adecuados o bien puede servir de apoyo para confirmar otros indicadores.

Ibex35, ¿Cómo han ido los últimos 22 Octubres?

Para analizarlo vamos a observar los siguientes parámetros:

• Win Ratio: Probabilidad de acabar en positivo.
• WL Ratio: Ganancias/Perdidas.
• RMM: Rendimiento Mensual Medio.
• RPM: Rendimiento Peor Mes.
• Ratio Calmar = RMM/RPM.

S&P500, ¿Cómo han ido los últimos 22 Octubres?

DJIA, ¿Cómo han ido los últimos 22 Octubres?

A la vista de estos datos del IBEX35 se obtienen algunas conclusiones:
En el lado largo los cinco meses que destacan sobre los demás son (ordenados de mejor a peor):

• Atendiendo a los parámetros RMM, Win, WL, con valores por encima de la media: Diciembre, Octubre, Noviembre, Abril, Marzo.
• Atendiendo a RPM, con valores por debajo de la media: Diciembre, Marzo.
• Atendiendo al ratio Calmar = RMM / RPM: Diciembre, Noviembre, Octubre, Marzo, Abril
  

Lado corto o Lateral:

• Atendiendo a los parámetros RMM y Calmar: Septiembre, Mayo, Agosto, Julio.

Octubre ha sido un mes con rendimiento medio por encima de la media, aunque también ha tenido rendimientos negativos muy por debajo de la media, lo cual indica alta volatilidad.

Herramientas utilizadas

Para obtener la estacionalidad de los índices se han utilizado las herramientas gratuitas de ProRealTime, con datos a fin de dia. El código utilizado ha sido el siguiente

 Mes = 10 // Variamos desde [1..12] para obtener datos de cada mes, [1,4,7,10] Para obtener datos trimestrales                 
 Mesm1 = Mes + 3     // 1 -> Est Mensual 3-> Est trimestral            
 IF Mesm1 > 12 THEN                 
 Mesm1 = 1                 
 ENDIF                 
 CI = 1000000                 
 IF NOT LongOnMarket AND month = Mes and Day >= 1 THEN                 
 NC = CI / close                 
 BUY NC CONTRACTS AT MARKET                 
 ENDIF                 
 // Condiciones de salida de posiciones largas                 
 If LongOnMarket AND month = Mesm1 and Day >= 1 THEN                 
 SELL AT MARKET                 
 ENDIF                 

¿Octubre2015 seguirá la tendencia de estos últimos 22 años? En un mes la respuesta. Curiosidad, Conocimientos y Constancia, que no falten! Market Wanderer.